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「内蒙古土豆」各国引入个人股票期权后,相应的股票上涨是一个大概率事件

股票期权,概率,相应,事件,股票,一个,个人时间:2021-05-03 08:39:11浏览:200
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期权推出后相应股票上涨是大概率事件

据统计,引进海外股票期权可以刺激股价。这个结论几乎适用于所有交易所,其中印度、中国(权证)和日本从股价反应最强烈,而美国、巴西和香港等成熟市场表现相对稳定。【点击查看:上证50成份股有哪些?】

所以在个人股票期权推出之初,配置持有相应股票1-3个月是一个很好的事件驱动策略。考虑到市场风险因素,股指期货甚至可以在配置股票的同时卖空,以获得更稳定的超额收益。

当然,个股涨跌的驱动因素很多。尤其是a股,主要看政策驱动,参考基本面。短期上涨的最大机会可能来自投机。

个别股票期权在不同国家上市后股票价格的超额表现

期权推出后,波动率短期上升,长期收敛

在期权推出的初始阶段,大部分股票价格的波动性会因为投机因素而显著增加,这比套期保值和套利要好。但随着时间的推移(3个月到6个月后),由于期权市场的逐渐成熟和相关品种的丰富,投资者会回归理性,股票的波动性会逐渐收敛。期权推出后,波动率短期上升,长期收敛。

随着个股波动明显加大,可能会催生个股的短期趋势交易策略。但是,在将波动率策略应用于股票投机时,要注意的是,只有少数股票的波动率显著增加,从长期来看,由于波动率趋于收敛,所以对风险要特别谨慎。

考虑到最近上证50的波动率一直比较高,短期波动率的区间可能比较有限。【点击查看:最近一周主要资本流入超过10亿的上证50成份股】

各国个人股票期权上市后股价波动的变化

期权可以有效激活各种股票交易策略,交易量有望迎来井喷

各交易所引入期权后,大部分对应股票的交易量都迎来了稳定的增长,而且这种增长是可以长期持续的。随着时间的推移,投资者对个股和期权的使用更加科学灵活,形成了一定程度的粘附和依赖。期权推出后的1-3年内,股票继续井喷式增长。

一方面,股票交易量的大幅增加,增加了个股的流动性,给很多投资策略带来了便利;另一方面,也将为证券期货公司带来客观的经纪等业务收入增量,对国内金融业的发展大有裨益。

股票期权上市对不同国家交易量的影响

改善投资者结构

短期内,期权市场将引入投机交易,投机者的参与将增加证券期货市场的波动性;长期来看,期权市场为投资者提供了多种风险管理工具,而长期来看,期权交易中的套期保值交易比例将逐渐增加,期权作为风险管理工具的作用将逐渐加强。

因为期权具有双向交易的功能,有利于实现标的的价格发现功能和投资者的风险管理功能。机构投资者可以通过期权构建套利策略,管理现货头寸的风险,或者利用期权设计更多元化的产品,这将提高银行、基金、保险等大型基金的市场参与度。在期权推出的初始阶段,投资者会受到一定的资本和经验门槛的限制。另外,对于有交易资格的个人投资者来说,交易金额的限制也让他们在面对机构和做市商时处于劣势。


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